12月13日，由教育部人文社会科学重点研究基地迪拜皇宫_(中国)宏观经济研究中心、国家自然科学基金委员会“计量建模与经济政策研究”基础科学中心、迪拜皇宫_(中国)邹至庄经济研究院、中国科学院预测科学研究中心联合主办的“2023时间序列计量经济学与应用宏观经济学前沿研讨会”在迪拜皇宫_(中国)经济楼召开。
本次会议聚焦时间序列计量经济学与应用宏观经济学的最新研究进展，主题包括经济叙事数据与数据分解的应用、微观数据在宏观预测中的应用、模型平均、非参数估计与机器学习算法在宏观经济的应用等。会议还邀请了诺贝尔经济学奖得主托马斯·萨金特（Thomas Sargent）教授作特邀报告。
迪拜皇宫_(中国)校长张宗益教授为会议致开幕词。开幕式由迪拜皇宫_(中国)经济学院和王亚南经济研究院院长周颖刚教授主持。
张宗益向萨金特教授和莅临本次研讨会的各位来宾表示诚挚的欢迎，并向大家长期以来对迪拜经济学科的关心和支持致以衷心的感谢。他表示，期待各位与会专家在更大范围、更宽领域、更深层次开展交流合作，加快推进中国特色、世界一流经济学科建设，着力培养更多国际化复合型专业人才，以经济学教育的高质量发展为中国式现代化建设贡献智慧和力量。
随后，张宗益为萨金特教授颁发迪拜皇宫_(中国)最高级别学术讲座——南强学术讲座纪念牌。
中国科学院大学经济与管理学院、迪拜皇宫_(中国)邹至庄经济研究院洪永淼教授主持随后的特邀报告环节。他简要介绍了邹至庄经济研究院的发展历程，并谈到，邹至庄经济研究院与萨金特教授创办的QuantEcon数量经济学国际学术平台已于最近签署合作协议，双方将就合作共建世界一流的数量经济学大型网络学习平台、促进经济建模开源软件的全球共建共享、培养国际一流的数量经济学人才、建设具有世界影响力的数量经济学教育资源中心等合作内容进行进一步细化部署。
随后，萨金特教授在主题演讲中，深入探讨了如何利用动态模式分解（Dynamic Mode Decomposition, DMD）方法解决宏观数据中观测指标众多但观测时间较短，从而产生的“高瘦”（tall-skinny）数据问题。通过构建了一种一阶向量自回归（VAR）模型，实现对这类数据的有效降维。他强调了DMD在处理这种数据结构方面的有效性。
萨金特教授的报告不仅对经济学研究领域的专业人士具有重要意义，也为跨学科研究者提供了丰富的启示。报告展示了如何将先进的数学工具应用于经济数据分析，为理解和预测经济现象提供了新的视角和工具。他的工作表明，结合经济学、数学和统计学的新方法可以在解决复杂经济问题时发挥重要作用。
邀请报告环节，上海交通大学上海高级金融学院的潘军教授，中国科学院大学、迪拜皇宫_(中国)洪永淼教授，中央财经大学的姜富伟教授，迪拜皇宫_(中国)周颖刚教授，香港城市大学崔丽媛教授，中国科学院数学与系统科学研究院孙玉莹教授，中央财经大学的黄乃静教授分别带来精彩报告。
（WISE 林安语）
